Вступительное слово
Основы опционной торговли № 1Опционы. Основные понятия
Короткие опционы CALL и PUT
Какая опционная стратегия является наилучшей?
Понимание риска и доходности
Методы вхождения в позиции (Buy-Writes и Sell-Writes)
Метод Sell-write
Никаких опционов!
Оценка корпоративных ценных бумаг как опционов
Использование модели Блэка-Шоулза
Раннее исполнение опционов
Раннее исполнение опционов PUT
Whiplash ордера
Уровни квалификации для торговли опционами
Контрольные вопросы
Основы опционной торговли № 2. Открытый интерес
Определение рычага опциона
Широкие Bid-Ask спрэды
Диаграмма прибылей и убытков
Длинный стреддл
Стратегия Ratio spread
Контрольные вопросы
Подготовка к торговле опционами № 1
Теория равновесия – эффективная рыночная теория
Типы ордеров
Временная стоимость и внутренняя стоимость опционаТипы опционов: in-the-money и out-of-the-money
Внутренняя стоимость опциона
Временная стоимость опциона
Паритет
Ошибки торговли опционами
Справедливая стоимость. Фьючерсные рынки
Справедливая стоимость. Обзор
Рыночные ограничения
Как рассчитывается справедливая стоимость?
Наиболее важная концепция
Контрольные вопросы
Подготовка к торговле опционами № 2PUT-CALL Ratio
Процент удвоения
Хеджирование
Еще раз об опционах
Хеджирование портфеля инвестора
Хеджирование без оплаты
Хеджирование без опционов
Циклы экспирации опционов
LEAPS опционы
Дополнительные вопросы
Контрольные вопросы
Статистические характеристики, используемые для анализа опционовМодель Блэка-Шоулза
Ценообразование опционов
Дельта и гамма опциона
Две компоненты, связанные с ценой опциона
Еще раз про дельту и гамму опциона
Подразумеваемая волатильность
Контрольные вопросы
Базовые стратегииДлинные и короткие CALL
Хеджирование
Стратегии с использованием длинных CALL-опционов
Покрытые CALL-опционы
Предостережение
Rolldown
Rollup
Закрытие позиции покрытого CALL-опциона
Длинная позиция из опциона PUT
Короткая позиция из опциона PUT
Стреддл и стренгл
Короткий стреддл
Альтернативная стратегия: покрытый стреддл
Стратегии Strips и Straps
Контрольные вопросы
Промежуточные стратегии №1Equity Collar
Спрэды
Четыре основных спрэда
Продажа опционов до экспирации
Контрольные вопросы
Промежуточные стратегии № 2Игра на выплате дивидендов
Разновидности стратегии вертикальных спрэдов
Реконструирование (управление) опционной позиции
Альтернативы непокрытому опциону PUT
Контрольные вопросы
Продвинутые стратегии № 1Butterfly (Бабочка)
Condor, albatross, pterodactyl spreads
Контрольные вопросы
Продвинутые стратегии № 2Backspread
Контрольные вопросы
Продвинутые стратегии №3Синтетические опционы
Синтетические позиции
Календарные спрэды
Контрольные вопросы
Справочник опционных стратегий
1. Длинная позиция по акции
2. Короткая позиция по акции
3. Длинный CALL
4. Короткий CALL
5. Длинный PUT
Продолжение следует...
|